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证券从业《投资分析》：股指期货的套期保值交易

来源： 高顿网校 2015-10-15
　　证券从业《投资分析》：股指期货的套期保值交易
　　1．套期保值的时机。
　　2．规避工具的选择。
　　一般而言，应当选择与股票资产高度相关的指数期货作为对冲标的。
　　3．期货合约数量的确定。
　　套期保值比率是指为达到理想的保值效果，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。即：
        套期保值比率=期货合约的总值   /  现货总价值
　　*9种方法是直接取保值比率为1。
　　第二种方法是针对股票指数期货类的套期保值设计的。
　　合约份数＝现货总价值/单位期货合约价值×β
　　如果一个现货组合的β值越大，则需要对冲的合约份数就越多。这是很符合情理的，因为β值越大，意味系统风险越大，就需要有足够的期货合约市值与之对冲。
　　高顿网校温馨提醒
 
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