假设某认股权证目前股价为5元,权证的行权价为4.5元,存续期为1年,股价年波动率为0.25,无风险利率为8%,则认股权证的价值为()。已知累积正态分布表N(1.34)=0.908,N(1.09)=0.862,e-0.08=0.9231.
  A.0.46元
  B.0.54元
  C.0.66元
  D.0.96元
  【正确答案】D
  【答案解析】认股权证的价值=5×0.908-4.5×0.9231×0.862=0.96(元)。
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