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理性投资者只需在有效边界上选择证券组合,这是马柯威茨均值——方差模型的结论。()
【本题来源】2011年11月证券从业资格《投资分析》真题判断题第49题
【正确答案】A
【题目解析】在马柯威茨的均值——方差模型中,在波动率——收益率二维平面上任意一个投资组合,要么落在有效边界上,要么处于有效边界之下。因此,有效边界包含了全部(帕雷托)*3投资组合,理性投资者只需在有效边界上选择投资组合。
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