茗同学

美式期权,较长的到期时间,为何不能增加看跌期权的价值?

美式期权,较长的到期时间为啥不能增加看跌期权的价值?

来自 茗同学 的提问 2021-06-23 13:52:24 阅读1230

茗同学,你好,关于美式期权,较长的到期时间,为何不能增加看跌期权的价值? 我的回答如下

认真勤奋、爱学习的同学你好~

到期期限对美式看涨期权和美式看跌期权的影响是一样的。到期期限越长,不管美式看涨期权还是美式看跌期权的价值都是上升的哦。

因为较长的到期期限,发生不可预知时间的可能性更大,股价变动的范围更大。

希望以上回答能够帮助到你,祝同学逢考必过~

以上是关于权益,看跌期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

展开

原创声明:本问答内容由高顿学员及老师原创,任何个人和或机构在未经过同意的情况下,不得擅自转载或大段引用用于商业用途!部分内容由用户自主上传,未做人工编辑处理,也不承担相关法律责任,如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎提供相关证据并反馈至邮箱:fankui@gaodun.com ,工作人员会在4个工作日回复,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
其他回答
M同学
为什么对于美式期权来说,到期期限越长,价值越大?对于欧式期权来说,较长时间不一定能增加期权价值?
x老师
对于欧式期权来说,期权持有者只能在到期日当天行权,故距离到期剩余时间长并不意味着到期日当天标的资产的价格对多头有利,因此,对于欧式期权来说,到期剩余时间对期权价格的影响具有不确定性。
在无股利情况下确实是时间越长时间价值越高。
当股利存在时欧式看涨期权价值不一定随着到期时间增加而增加,因为可能增加到期时间后会把股利包含在期限内,因此导致期权时间价值下降。
而美式看涨期权没有这样的担忧,因为可以提前执行。
莫同学
为什么美式看跌期权比欧式看跌期权的价值高
封老师

美式期权是可以提前行权执行的,而欧式期权只能到期行权。这两种不同的方法表示实际上美式的权力更大一点,所以美式的期权价值比欧式的期权价值高。

对于无收益资产的期权而言,同时可以适用于美式 看涨期权,因为在无收益情况下,美式看涨期权提前执行是不可取的,期权执行日也就是到期日,所以bs适用美式看涨期权。对于美式看跌,由于可以提前执行。

扩展资料:

(1)美式期权合同在到期日前的任何时候或在到期日都可以执行合同,结算日则是在履约日之后的一天或两天,大多数的美式期权合同允许持有者在交易日到履约日之间随时履约,但也有一些合同规定一段比较短的时间可以履约,如“到期日前两周”。

(2)欧式期权合同要求其持有者只能在到期日履行合同,结算日是履约后的一天或两天。国内的外汇期权交易都是采用的欧式期权合同方式。

参考资料来源:百度百科-美式期权

暗同学
期权合约的剩余时限越长,美式看涨期权和看跌期权以及欧式看涨期权的价值越大,而对欧式看跌期权影响不大
王老师
因为美式期权的在期权到期日之前都可以行权,而欧式期权只能在到期日行权。所以美式期权的剩余时间越长,期权的时间价值越大。
欢迎使用高顿问答平台
选择感兴趣的项目
找到您想看的问答
金融类
ACCA
证券从业
银行从业
期货从业
税务师
资产评估师
基金从业
国内证书
CPA
会计从业
初级会计职称
中级会计职称
中级经济师
初级经济师
其它
考研