佳同学
金融考研中计算实际风险溢价的近似值为何用精确的期望值？
为什么第三问算实际风险溢价的近似值那里 用的期望值是精确的期望值而不是近似的期望值呢
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来自 佳同学 的提问
2021-09-21 15:13:48 阅读440
佳同学：
同学你好，在有更精确的取值的时候，我们还是会选择更加精确的那个值~
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其他回答
J同学
股票价值按照比实际高的风险溢价估值其价值与实际价值相比高还是低
田老师
如果估值时用的风险溢价比实际的高 那意味着计算出的预期回报率也就更高了 用这个回报率折现算出的股票价值就会低于实际价值
徐同学
上保险专业(精算和风险管理方向)的转金融值不值
吴老师
当然值啦，中国的精算师我觉得基本没有什么实际的作用，一般一家公司就一名总精算师，除了靠资历还要靠关系，其他的精算工作，基本搞清楚准备金是怎么回事，就差不多了，基本同管理财务没有什么区别，一两个月可以搞定。
可以说，中国的保险产品没有一个是真真的算出来的，基本有点小学的数学知识，根据历史平均数算算，给同样不会精算的领导拍一下脑袋就出来了。精算~~~，自己同自己玩吧。
可以说，中国的保险产品没有一个是真真的算出来的，基本有点小学的数学知识，根据历史平均数算算，给同样不会精算的领导拍一下脑袋就出来了。精算~~~，自己同自己玩吧。
d同学
在实际运用中，股票内在价值的计算模型较为接近实际情况的是()。
曾老师
正确答案为：a选项
答案解析：零增长模型和不变增长模型都对股息的增长率进行了一定的假设。事实上，股息的增长率是变化不定的，因此，零增长模型和不变增长模型并不能很好地在现实中对股票的价值进行评估。二元增长模型较为接近实际情况。
答案解析：零增长模型和不变增长模型都对股息的增长率进行了一定的假设。事实上，股息的增长率是变化不定的，因此，零增长模型和不变增长模型并不能很好地在现实中对股票的价值进行评估。二元增长模型较为接近实际情况。
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