大同学

股票期权1年期的远期价格怎么计算啊?

怎么算都算不出来

来自 大同学 的提问 2021-10-19 12:21:04 阅读1630

大同学:

同学你好,

该股票1年期的远期价格=(20-3)×e^0.05=17×1.05127=17.87(元)。选C。

目前题库里的答案都是正确的,麻烦同学提交一下这份资料的出处和来源,老师好反馈修改。

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空同学
股票与期权价格的计算
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涨16 张三赚发
跌倒9块 张三期权废纸
张三放弃期权行权 李四限责任论张三否行权李四能接受李四选择
股价17元候 双赚赔
汤同学
期货远期价格计算公式中的t-t怎么计算
戚老师
远期利率则是指隐含在给定的即期利率之中,从未来的某一时点到另一时点的利率。
如果我们已经确定了收益率曲线,那么所有的远期利率就可以根据收益率曲线上的即期利率求得。所以远期利率并不是一组独立的利率 而是和收益率曲线紧密相连的。在成熟市场中 一些远期利率也可以直接从市场上观察到 即根据利率远期或期货合约的市场价格推算出来
远期利率与即期利率的区别:
他们的区别在于计息日的起点不同,即期利率的起点在当期时刻,而远期利率的起点在未来的某一时刻!
周同学
某公司股票看跌期权的执行价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,日前该股票的价格是45元,期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是60元。则购进看跌期权与购进股票组合的到期收益为( )元。
王老师
b 答案解析:
[解析] 购进股票到期日盈利15元(=60-45),购进看跌期权到期日盈利-5元(=0 -5),则投资组合盈利10元(=15-5)。
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