q同学：
同学你好，是的呀，有问题吗
展开q同学：
老师，这是我用这种方法算出来的答案，但是答案给的标准差是0.4156 我一直都算不出来答案这个数字
展开q同学：
同学你好，首先你的方法没问题的，跟答案结果不一样的话，有答案的图片吗
展开q同学：
第十个是这个题的答案，但是答案只给了结果
展开q同学：
答案错了的，按你自己的来就可以啦
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其他回答
爱同学
投资组合标准差计算
习老师
拿方案一来说：
投资总额：50+300+150＝500万元
股票a的比例：50/500＝10%
债券a的比例：300/500＝60%
基金a的比例：150/500＝30%
均值：
10%×12%+60%×8%+30%×10%＝9%
方差：
(12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2
=0.0011
标准差：
√0.0011＝0.032＝3.2%
方案二的计算方法是一样的。
投资总额：50+300+150＝500万元
股票a的比例：50/500＝10%
债券a的比例：300/500＝60%
基金a的比例：150/500＝30%
均值：
10%×12%+60%×8%+30%×10%＝9%
方差：
(12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2
=0.0011
标准差：
√0.0011＝0.032＝3.2%
方案二的计算方法是一样的。
意同学
组合投资的标准差怎么求？
董老师
计算投资组合的标准差的公式是什么？可以举个例子吗？
有奖励写回答共5个回答
投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：
根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。
例如根据权重、标准差计算：
1、A证券的权重×标准差设为A。
2、B证券的权重×标准差设为B。
3、C证券的权重×标准差设为C。
确定相关系数：
1、A、B证券相关系数设为X。
2、A、C证券相关系数设为Y。
3、B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
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