.同学

总方差主要取决于各权益证券之间的协方差吗?

bd不理解

来自 .同学 的提问 2021-11-04 17:57:04 阅读316

.org同学,你好,关于总方差主要取决于各权益证券之间的协方差吗? 我的回答如下

认真的同学,你好:

 

B:是证券市场线的前提条件哦,是教材的原文表述~财管很多时候都是基于市场均衡这个隐含假设条件下进行研究的

 

D:当组合中证券数量为3种时,总方差中协方差为6项,证券本身的方差为3项,当证券数量越多,协方差的项就越多,证券本身的方差项和证券的数量相同。当证券数量较多,达到20种时,总方差中有20个方差项,380个协方差项,远远大于方差项(380远远大于20),所以说总方差主要取决于各证券之间的协方差。证券本身的方差变得微不足道。

 

 

 

希望老师的解答可以帮助同学理解~(*^▽^*)

以上是关于权益,权益证券相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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.同学:

b选项李老师讲义上好像没有

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.org同学,你好,关于总方差主要取决于各权益证券之间的协方差吗? 我的回答如下

同学可以再老师讲义上补充一下~这边也会和老师沟通以后讲义内容完善一下的

以上是关于权益,权益证券相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
郭同学
怎么理解“当投资组合包含所有证券时,该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差”?
王老师
这个结论是针对协方差矩阵来理解的:因为对于充分的投资组合,协方差矩阵中协方差的个数远远大于方差的个数(方差很少,协方差很多)。所以只有协方差是重要的,而方差的作用是微不足道的,所以充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关。如果不是充分投资组合,则既受协方差的影响,也受证券本身的影响。
汪同学
已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是( )。 A、0.04 B、0.16 C、0.25 D、1.00
曾老师
协方差=相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04。
:同学
协方差在证券收益与风险的计算中有什么作用?
姚老师
协方差是指两个量的相关程度的指标。如果衡量证券收益的话,比如说你买的某个股票和大盘的收益算出来的协方差,这个就能说明你的股票和大盘的变动是否正相关,负相关,或者不相关。
cpa
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