一同学
考研大纲的fte法公式里都没有b/s为何会收到b/s影响呢？
老师这fte法公式里都没有b/s为啥说会收到b/s影响呢？还说知道b/s才可以用？
一同学：
同学你好，FTE法需要计算权益资本成本Rs，而Rs的计算公式为：Rs=R0+B/S(1-t)(R0-Rb)。
所以一定是知道B/S后才可以使用FTE法进行计算。
以上供参考，祝备考顺利。
展开一同学：
这个是不是应该跟ucf是一组？
展开一同学：
同学你好，UCF是无杠杆企业的现金流，计算不同的值需要用不同的折现率，不能这么简单的记忆，会让你混淆的。
FTE法通过无杠杆企业的现金UCF计算有杠杆企业的现金流LCF，再通过LCF除以权益资本成本Rs进行估值。
如果你对FTE法还有较多疑问的话，建议你复习一下罗斯教材《杠杆企业的估值与资本预算》那一章节，一方面可以帮你更好的理解FTE方法的估值思路，另一方面还可以加深你对概念和计算的知识。
祝备考顺利。
展开期权价格决定于5个变量：1标的资产的价格，2执行价格，3无风险利率，4到期时间，5标的资产价格波动率。在这几个变量中前面4个变量都是可知的，可以从市场信息中直接得到。只需要预测期权的到期日的波动率就可以。
隐含波动率，是通过期权市场价格运用常用布莱克-斯科尔斯（b-s）公式反推求出的波动率，由于b-s定价模型给出了期权价格与五个基本参数(标的价格，执行价格，利率，到期时间和波动率σ)之间的定量关系，因此只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就可以从中解出惟一的未知量σ—波动率，其大小就是隐含波动率，我们可以从各个行情客户端中查询隐含波动率。期权的隐含波动率是期权的市场价格中“隐含”的对标的资产波动率的预期值，包含市场中大量前瞻性的信息，反映了市场对于标的资产未来波动率的预期，因而在期权定价、标的资产市场预测以及策略交易中具有非常重要的作用，我们也可以把隐含波动率也可以理解为市场实际波动率的预期。
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