投资组合的标准差怎么计算？-高顿问答

A同学

投资组合的标准差怎么计算？

此题中老师举例说如果b项中r=1，则投资组合的标准差=12%*0.5+10%*0.5，是为什么呢？用的哪个公式呢，为什么不是用a的平方+b的平方再乘以2ab这种方式算呢

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来自 A同学的提问 2021-11-30 18:11:30 阅读8834

胡老师 高顿研究院副院长

2021-11-30 18:11:30

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Anna同学，你好，关于投资组合的标准差怎么计算？我的回答如下

认真勤奋、爱学习的同学你好~
使用的还是我们学习的计算公式哈。即：组合标准差=（a^2+b^2+2abr）^(1/2)；
当相关系数=1时，组合标准差=（a^2+b^2+2ab1）^(1/2)=（a^2+b^2+2ab）^(1/2)；
因为：a^2+b^2+2ab=（a+b）^2；
所以，在相关系数=1时，组合标准差=（a^2+b^2+2ab）^(1/2)=[（a+b）^2]^(1/2)=a+b;
其中，a=投资于第一项资产的比重第一项资产的标准差；b=投资于第二种资产的比重第二种资产的标准差；
希望以上回答能够帮助到你，祝同学逢考必过~

以上是关于计算,标准差计算相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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其他回答

Y同学

投资组合标准差计算

曹老师

拿方案一来说：
投资总额：50+300+150＝500万元
股票a的比例：50/500＝10%
债券a的比例：300/500＝60%
基金a的比例：150/500＝30%
均值：
10%×12%+60%×8%+30%×10%＝9%
方差：
(12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2
=0.0011
标准差：
√0.0011＝0.032＝3.2%

方案二的计算方法是一样的。

意同学

组合投资的标准差怎么求？

王老师

计算投资组合的标准差的公式是什么？可以举个例子吗？有奖励写回答共5个回答投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。例如根据权重、标准差计算： 1、A证券的权重×标准差设为A。 2、B证券的权重×标准差设为B。 3、C证券的权重×标准差设为C。确定相关系数： 1、A、B证券相关系数设为X。 2、A、C证券相关系数设为Y。 3、B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

鱼同学

投资组合的标准差问题

韩老师

计算投资组合的标准差的时候，用你说的那个公式，
计算单个股票的标准差的时候，用与预期回报的差，看题目给什么条件了。

赵同学

老师你好，资产组合的标准差怎么计算？

董老师

投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方%2BB的平方%2BC的平方%2B2XAB%2B2YAC%2B2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：根据算数标准差的代数公式：(a%2Bb%2Bc)的平方=(a的平方%2Bb的平方%2Bc的平方%2B2ab%2B2ac%2B2bc)来推导出投资组合标准差的公式。例如根据权重、标准差计算： 1、A证券的权重×标准差设为A。 2、B证券的权重×标准差设为B。 3、C证券的权重×标准差设为C。确定相关系数： 1、A、B证券相关系数设为X。 2、A、C证券相关系数设为Y。 3、B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方%2BB的平方 %2BC的平方%2B2XAB%2B2YAC%2B2ZBC)的1/2次方。扩展资料：注意事项： 1、用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据。 2、使用标准差作为风险指标也被人们认为不很合适的。 3、夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设。