c同学：
同学你好
相关系数等于-1，风险能够被完全对冲。
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其他回答
s同学
老师，当相关系数为-1时，两项资产的风险可以充分抵消，甚至完全消除，但是系统风险是不能通过资产组合消除的，这怎么能说完全消除呢
沈老师
你好，同学。
当相关系数为-1时，单项资产的风险和市场是完全相反的，市场风险很高，那么这资产的风险可能很低。
就好比这个疫情，整个市场行情不好，但口罩却很好，就可以说明口罩的系数可能是为负数。
负相关的。
蓝同学
老师第七题A选项，相关系数为0不是不相关吗？也能分散风险吗
吴老师
可以的
鸡蛋不能放在同一个篮子，就是越相关的越不能分散风险，比如一个股票跌，另一股篇也跟着跌，那当然就不能分散了，另一个股票完全跟第一个没关系，那他就能分散了
果同学
老师好：麻烦帮解答一下：图片1的公式和图片2的公式是为了证明图片3 当相关系数=1时 没有分散风险
当相关系数=-1时可以完全分散风险吗？
还是在计算的时候当相关系数等于-1的时候 2种证券的标准差就真正=0
A老师
你好。同学。图一和图二，是为了证明，图三的结论。如果完全 正相关，没有分散，完全 负相关，分散最强。
是的。
果同学
l老师在帮我解答一下这题的步骤可以吗？最好详细一点 ，数学功底不好，
40%^2*10%^2%2b2*(-1)*40%*60%*10%*15%%2b60%^2*15%^2
A老师
40%^2*10%^2=0.0016，2*(-1)*40%*60%*10%*15%=-0.0072，60%^2*15%^2=0.0081
0.0016-0.0072%2B0.0081=0.0025
你看一下，分段 计算的
果同学
计算两种证券资产投资组合收益率的方差，不论相关系数是正数或者负数，都按照正常先乘后加减，最后得数在开方就可以，不需要套用任何数学计算公式例如(a+b)^2=a^2+2ab+b^2
A老师
是的，直接用这公式处理即可的
果同学
多谢老师解了心中疑惑，
A老师
不客气，祝你学习愉快。
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