未同学

抛售看涨期权不是按照执行价格50元卖出60元的期权吗?

抛售看涨期权不是按照执行价格50元卖出60元的期权吗,赚了10元,减去期权费用6等于5?

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来自 未同学 的提问 2021-12-27 15:36:09 阅读547

未同学:

爱学习的同学,你好~

 

抛售看涨期权后,看涨期权的持有人会以50元的执行价来买我们价值60元的股票,

我们得到50元的同时丧失了一支60元的股票,所以不是赚了10元,是亏了10元,

 

所以到期净收入=60+(-10)=50,

净损益=净收入-组合的构建成本=50-(45-6)=11,

 

祝同学考试通过哟~

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其他回答
肖同学
下列关于抛补性看涨期权的表述中,不正确的是( )。 A、抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合 B、出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略 C、当股价大于执行价格,执行价格等于购买价格时,抛补性看涨期权的净收益为期权价格 D、当股价小于执行价格时,抛补性看涨期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格
许老师
正确答案】 D 【答案解析】 抛补性看涨期权是股票加空头看涨期权组合,是指购买1股股票,同时出售1股该股票的看涨期权。当股价小于执行价格时,抛补性看涨期权的净收入为股票价格,净损益=股价-股票购入价格+期权价格。所以选项D的表述不正确。 【该题针对“抛补性看涨期权”知识点进行考核】
叶同学
同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元,该投资组合的净收益是( )元。
A老师
该投资组合的净损益=空头看涨期权净损益+空头看跌期权净损益=-Max(股票市价-执行价格,0)+看涨期权价格+[-Max(执行价格-股票市价,0)+看跌期权价格],由于到期日股票价格为48元,执行价格为50元,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元,所以,该投资组合的净损益=0+5+(-2+4)=7(元),即该投资组合的净收益为7元。
理同学
6 某交易员买入一看涨期权及看跌期权,看涨期权的执行价格为45美元,看跌期权的执行价格为40美元,
赵老师
根据欧式期权平价理论(put-call parity)的公式: c+ke^(-rt)=p+s0 c是看涨期权的价格,p是看跌期权的价格,k是行使价格,s0是现在的股价,e^(-rt)是折现系数。 由此可以看出,当且仅当ke^(-rt)=s0时,才能得到c=p。所以应该是当现在的股价等于行使价格的现值的时候,看涨期权的价格等于看跌期权的价格。
cpa
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