标准差也被称为标准偏差，或者实验标准差，公式如图。 　　简单来说，标准差是一组数据平均值分散程度的一种度量。一个较大的标准差，代表大部分数值和其平均值之间差异较大；一个较小的标准差，代表这些数值较接近平均值。 　　例如，两组数的集合 {0 5 9 14} 和 {5 6 8 9} 其平均值都是 7 ，但第二个集合具有较小的标准差。 　　标准差可以当作不确定性的一种测量。例如在物理科学中，做重复性测量时，测量数值集合的标准差代表这些测量的精确度。当要决定测量值是否符合预测值，测量值的标准差占有决定性重要角色：如果测量平均值与预测值相差太远（同时与标准差数值做比较），则认为测量值与预测值互相矛盾。这很容易理解，因为如果测量值都落在一定数值范围之外，可以合理推论预测值是否正确。 　　标准差应用于投资上，可作为量度回报稳定性的指标。标准差数值越大，代表回报远离过去平均数值，回报较不稳定故风险越高。相反，标准差数值越细，代表回报较为稳定，风险亦较小。 　　例如，a、b两组各有6位学生参加同一次语文测验，a组的分数为95、85、75、65、55、45，b组的分数为73、72、71、69、68、67。这两组的平均数都是70，但a组的标准差为17.07分，b组的标准差为2.37分（此数据时在r统计软件中运行获得），说明a组学生之间的差距要比b组学生之间的差距大得多。

1、该证券投资组合的预期收益率
=80%10%+20%18%=11.6%
2、a证券的标准差
=根号下方差0.01414=0.119
3、b证券的标准差
=根号下方差0.04=0.2
4、ρxy=cov(x，y)/√d(x)√d(y)，
a证券与b证券的相关系数=0.0048/(0.1190.2)
5\投资组合的标准差计算公式为 根号下【(w1σ1）^2+（w2σ2）^2+ 2w1w2协方差】
所以题目=根号下【80%0.0119+20%0.02+220%80%0.0048】
答案自己计算器按下