m同学

标准差公式是对于总风险的衡量,β系数是对于系统风险的衡量吗?

老师好!第6题不理解?请求讲解!

来自 m同学 的提问 2020-05-12 07:34:20 阅读1887

moon同学,你好,关于标准差公式是对于总风险的衡量,β系数是对于系统风险的衡量吗? 我的回答如下

勤奋的准注会你好,

标准差是对于总风险的衡量,β系数是对于系统风险的衡量,因为A的标准差40%大于B的20%,而β系数小于B,所以判断是正确的。

有哪里不太明白呢~


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m同学:

标准差率越大,风险越大,这点理解。但贝塔系数如何衡量风险大小?也是系数越大,风险越大呢?

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moon同学,你好,关于标准差公式是对于总风险的衡量,β系数是对于系统风险的衡量吗? 我的回答如下

β系数是相对是市场的波动,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数越大,相对于市场风险的波动就越大。

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m同学:

老师好,那这道题如果只看贝塔系数,是不是就是B的风险大?

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moon同学,你好,关于标准差公式是对于总风险的衡量,β系数是对于系统风险的衡量吗? 我的回答如下

B的“系统风险”大。

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