程同学
本题中有效集曲线上是否会出现风险最小期望报酬率最高的投资组合？
A证券的预期报酬率为10%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为15%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集不完全重合，以下结论中正确的有（ ）。 A. 最小方差组合是全部投资于A证券 B. 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券 C. 两种证券报酬率的相关性较低，风险分散化效应较强 D. 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合 1、 老师这个题里面在有效集曲线上不会出现风险最小期望报酬率最高的投资组合吗？ 2、这里面就只有这两只证券，素养最小方差组合不是A证券吗？
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程宁伟同学，你好，关于本题中有效集曲线上是否会出现风险最小期望报酬率最高的投资组合？ 我的回答如下
同学你好。请看图：
图中蓝色曲线为机会集，曲线上点2到点6是有效边界。题中给出有效边界与机会集不完全重合的条件=ab两证券相关系数不等于1，因此可以得出上图中的曲线。如果相关系数等于1，说明ab两个证券的风险完全正相关，一个正向变化会被另一个的反向变化完全抵消，是图中的虚线。
不存在风险最小报酬率最大的组合比例。
最小方差组合：是指有效边界中风险最小同时也是期望报酬率最低的点。图中点2即是最小方差组合。
以上是关于率,预期报酬率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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