知止同学，你好，关于第二题的到期收益率应该怎么计算？ 我的回答如下
同学你好，
假设面值为p，
发行价格为p(1+20%)
单利计息，到期一次还本付息，到期时的现金流量=p+p*10%*5=P*(1+50%)
到期收益率是按特定价格购买债券并持有至到期日所获得的报酬率
P*(1+20%)=P*(1+50%)*(P/F,R,5)
(P/F,R,5)=(1+20%)/(1+50%)=0.8
可以用插值法计算出到期收益率。
以上是关于率,到期收益率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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G同学
这道题应该怎么算？能不能总结一下债券的到期收益率、持有期间的收益率以及实际收益率分别应该怎么计算？
刘老师
债券到期日为2011年1月1日，距2008年7月1日为2年半，到期日连本带息得到1400元：
到期收益率为y：目前付出1100，
1100=1400/(1+y)^2.5，求解此方程得到y=10.13%
持有期收益率为r，持有1年半：
1100=1300/(1+y)^1.5，求解此方程得到y=11.78%
第3个问题缺少购买价格，无法计算，但计算方法应该与到期收益率一样。
例如如果是2007年1月1日按照发行价格960元购买，则有：
960=1400/(1+y)^4，y=9.89%
到期收益率为y：目前付出1100，
1100=1400/(1+y)^2.5，求解此方程得到y=10.13%
持有期收益率为r，持有1年半：
1100=1300/(1+y)^1.5，求解此方程得到y=11.78%
第3个问题缺少购买价格，无法计算，但计算方法应该与到期收益率一样。
例如如果是2007年1月1日按照发行价格960元购买，则有：
960=1400/(1+y)^4，y=9.89%
燕同学
收益率波动系数，就是收益率标准差的计算，第二步，求方差怎么计算
唐老师
求方差怎么计算=收益率标准差的平方
燕同学
还是不太明白啊
唐老师
差：单项收益减收益率平均值，单项收益是指什么，任何一年的收益率嘛？
燕同学
没看到你的数据，任何一个数据减数据的均值的平方和即为数据的方差
山同学
如何计算期货日收益率这道题该怎么做
齐老师
让我这个期货公司的人给你解答吧
知道保证金比例10%，就知道放大倍数是10倍，放大倍数（即杠杆倍数）=1/保证金比例。
当日表面收益率（2748.6-2648）/2648=3.799%，因为期货是有杠杆的，再乘以杠杆倍数10，得出日收益率为38%。
记住：保证金交易，算收益率是毫无意义的，不论杠杆大小，是100倍还是200倍，你盈利与亏损的数值都是一样的。
知道保证金比例10%，就知道放大倍数是10倍，放大倍数（即杠杆倍数）=1/保证金比例。
当日表面收益率（2748.6-2648）/2648=3.799%，因为期货是有杠杆的，再乘以杠杆倍数10，得出日收益率为38%。
记住：保证金交易，算收益率是毫无意义的，不论杠杆大小，是100倍还是200倍，你盈利与亏损的数值都是一样的。
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