赵同学

对于美式和欧式,股价波动率都会影响期权价格吗?此题选项C为何错误?

老师,我还是不明白这道题c选项为什么不正确,不是对于美式和欧式,股价波动率都会影响期权价格吗?

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来自 赵同学 的提问 2019-06-11 09:04:24 阅读456

赵翔同学,你好,关于对于美式和欧式,股价波动率都会影响期权价格吗?此题选项C为何错误? 我的回答如下

同学你好,是的都会影响期权价格。但是欧式只能在特定日期行权,无法判断出到底是大还是小,美式是在一段时间内,这段时间你具有选择权,所以一定可以选到大的

以上是关于权益,期权价格相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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赵同学:

C选项换成股价波动率越大,期权价值越大,这样就对了?

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赵翔同学,你好,关于对于美式和欧式,股价波动率都会影响期权价格吗?此题选项C为何错误? 我的回答如下

不是,题干改成美式

以上是关于权益,期权价格相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
向同学
为什么股价波动率,会影响期权价值
陆老师
股价波动率越大,股票上升或下降的机会越大。 举个例子来说:对于看涨期权持有者来说,股价上升可以获利,股价下降时最大损失以期权费为限,两者不会抵消。因此,股价的波动率增加会使看涨期权价值增加。对于看跌期权持有者来说,股价下降可以获利,股价上升时放弃执行,最大损失以期权费为限,两者不会抵消,因此,股价的波动率增加会使期权价值增加。
百同学
某无股息股票的价格为19美元,欧式看涨期权行权价格20美元。。。求期权价格
老师
这题的可以依据call-put平价公式为p+s=c+ke^[-r(t-t)]来进行,依题意可知,s=19,c=1,k=20,e^[-r(t-t)]=1/(1+4%3/12)=1/1.01,把相关数值代入公式可得:p+19=1+20/1.01,解得,p=1.8美元。也就是说对于该股票的3个月期限行使价格为20美元的看跌期权的价格是1.8美元。
R同学
波动率的变化对期权价格有什么影响
姜老师
期权波动率是期权交易中的一个重要的“修正值”(fudge factor)。在任何一个时间点上,交易者都可以确切地知道影响期权价格的下列因素:股票价格、定约价、离到期日的时间、利息和股息。唯一剩下的因素是隐含波动率。
  计算的vix波动率指数(vix)是必需的隐含波动率,在最新的交易价格隐含波动率期权市场计算,以反映市场投资者对于未来市场预期的核心数据。这个概念是类似的到期收益率债券(到期收益率):随着市场价格的变化,使用适当的本金和利率会打折息债券,当债券以折现率的现值等于该债券的市场价格是到期收益率,这是对债券回报率隐含。通过使用抗发射市场价格在计算过程评价模型利用国债到期收益率,收益率是到期收益率暗示。
隐含波动率的估计方法很多,计算期权的隐含波动率的时候,必须首先确定评价模型的选择,其他参数值和所需的选项所观察到的市场价格的时间。例如,在black-scholes期权定价模型(1973),价格,履约价格,无风险利率,期限和股票收益等数据的波动入公式的题材,的理论价格可用的选项。如果题材和期权市场是有效率的,价格充分反映其真实价值,以及正确的定价模式也可以在选项中,使用反函数的概念,通过市场价格和期权的市场价格可以观察到黑scholes期权模型,可以发起反隐含波动率。因为代表的市场价格未来变动的,所谓的隐含波动率的投资者期望的隐含波动率。
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