Ꮍ同学
求期权的价值，用风险中性原理求出的上行概率是否相等？
求一个期权的价值时，分别用风险中性原理、二叉树（单期）求出的上行概率是否相等？
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来自 Ꮍ同学 的提问
2019-07-28 09:53:59 阅读885
ᎽᎾℒᎯℕⅅᎯ同学，你好，关于求期权的价值，用风险中性原理求出的上行概率是否相等？ 我的回答如下
认真的同学你好，
根据风险中性原理，
r=上行概率*（u-1）+下行概率*（d-1）=上行概率*（u-1）+（1-上行概率）*（d-1）
所以上行概率=（1+r-d）/（u-d）
与二叉树模型是一致的。
同学可以根据自己的习惯选择一种方法计算即可。
fighting！祝早日拿下CPA哦~
以上是关于率,上行概率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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