热同学

根据图中的无风险利率点,最小方差组合是否可能等于最有效市场组合?

最小方差组合有没有可能等于最有效市场组合

来自 热同学 的提问 2020-12-17 12:15:54 阅读510

热闹同学,你好,关于根据图中的无风险利率点,最小方差组合是否可能等于最有效市场组合? 我的回答如下

未来的CPA同学,我们又见面啦。

不会,因为机会集的有效集是一条向上图的曲线,最有效市场组合是直线与曲线的切点,如果这两个点重合,那么切点就不止一个了,不符合最有效市场组合点的定义,因为他是唯一的,现在不唯一了,所以两点不会出现重合的。


小法师老师这么解答,同学可以理解吗?老师非常看好同学哟。


以上是关于率,无风险利率相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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热同学:

哦 就是如果要重合 切线就是垂直横轴了 (这个答疑系统现在怎么那么难用到这么垃圾

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热闹同学,你好,关于根据图中的无风险利率点,最小方差组合是否可能等于最有效市场组合? 我的回答如下

因为直线必须要在Y轴上取一个无风险利率点,要是垂直与X轴,那就是直线与Y轴重合,无法与机会集相交了。

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热同学:

对 这个答疑系统点输入怎么那么难点啊 我每次点了五六次才点开 这个技术开发还不如之前的 真实冒火

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热闹同学,你好,关于根据图中的无风险利率点,最小方差组合是否可能等于最有效市场组合? 我的回答如下

老师去反映给技术部门,让他们看怎样方便优化一下。

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