随机变量的相关性——相关系数

来源: 互联网 2016-07-27
随机变量的相关性——相关系数
在金融市场上,我们时常想要知道多个不同随机变量之间的联系,比如利用期货与现货资产价格的相关性实现套期保值;再比如分析持有的投资组合内各项证券的价格联动性,以及组合整体表现与市场组合收益的数量关系等。在此,我们利用相关变量来对随机变量的相关性进行描述。
相关系数(correlation coefficient)是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。我们通常用Pij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。
相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。如果a与b证券之间的相关系数绝对值|Pab|比a与c证券之间的相关系数绝对值|Pac|大,则说明前者之间的相关性比后者之间的相关性强。
高顿网校温馨提醒:
基金从业资格考试大纲分为科目一和科目二。考试科目一:《基金法律法规、职业道德与业务规范》;科目二:《证券投资基金基础知识》。考生通过两个科目考试后,具备基金从业人员资格及基金销售资格注册条件。各位学员,可通过高顿网校学习更多精品课程,练习更多免费题目,享受更多教学服务;更多详情请拨打高顿网校客服电话400-825-0088 手机用户请扫描下方二维码,轻松关注高顿网校金融从业考试订阅号。
 
证券从业金融从业考试微信号:golden-finance

严选名师 全流程服务

高顿教育 > 基金从业资格考试 > 考试辅导