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关注中长期持续表现

来源： 中大 2016-09-08
关注中长期持续表现
由于基金经理的收益获取能力及风险控制能力评价采用历史数据，并不代表未来。因此，“稳定性”是评价中的另一重要考虑因素，稳定性越好则评价结果对未来参考意义越强。基于此，本评价体系综合考虑过去一年内(短期)、过去两年内(中期)和过去三年内(长期)三个时期阶段的收益获取能力及风险控制能力情况，并通过对各期“合格水位线”的调整来进一步“放大”中长期优势，突出稳定性。
为了避免各统计期内基金经理有效管理月份数量过少带来评价结果的偶然性，本评价体系要求：
过去一年(含)内有效管理月份数≥6方参与短期指标计算，在前述基金经理有效管理期间包含最近六个月(半年)方进入评级的前提下，这一限制条件所有参与评级的基金经理均满足；
过去一年～两年(含)内有效管理月份数≥6，方参与中期指标计算；
过去两年～三年(含)内有效管理月份数≥6，且过去一年～三年(含)内有效管理月份数≥12，方参与长期指标计算。
在计算得到基金经理各期限月均相对投资回报率指标、月均优化下行风险指标及对应期限下各指标的合格水位线后，依此计算基金经理的收益获取能力及风险控制能力。具体算法如下：
基金经理k收益获取能力指标＝[(短期基金经理k月均相对投资回报率指标-对应合格水位线)＋(中期基金经理k月均相对投资回报率指标-对应合格水位线)＋(长期基金经理k月均相对投资回报率指标-对应合格水位线)]/3。若基金经理k没有对应期限月均相对投资回报率指标的计算结果，在计算收益获取能力指标时该期限的相对投资回报率指标取对应合格水位线数值。
基金经理k风险控制能力指标＝[(短期基金经理k月均优化下行风险指标-对应合格水位线)＋(中期基金经理k月均优化下行风险指标-对应合格水位线)＋(长期基金经理k月均优化下行风险指标-对应合格水位线)]/3。若基金经理k没有对应期限月均优化下行风险指标的计算结果，在计算风险控制能力指标时该期限的月均优化下行风险指标取对应合格水位线数值。

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