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2016期货从业《基础知识》知识点：利率期货的报价

来源： 高顿网校 2016-02-26
（一）短期利率期货的报价
1.短期利率期货的报价比较典型的是3个月欧洲美元期货和3个月银行间欧元拆借利率期货的报价。两者均采用指数式报价，用100减去不带百分号的年利率报价。
2.CME欧洲美元的报价方式：
（1）欧洲美元期货合约的报价采用IMM3个月欧洲美元伦敦拆放利率指数，用100减去按360天计算的不带百分号的年利率（比如年利率为2.5%，报价为97.500）形式.
（2）CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为1000000美元，期限为3个月期欧洲美元定期存单。
（3）交易所规定，最近到期合约最小变动价位为1/4个基点（每个基点代表合约价值为25美元，1000000×0.01%×3/12），即0.0025，代表合约的最小变动价值为6.25美元。
（5）3个月欧洲美元期货成交价格越高，意味着买方获得的存单的存款利率越低；3个月欧洲美元期货成交价格越低，意味着买方获得的存单存款利率越高。
（6）市场利率上升，3个月欧洲美元期货价格一般会下跌；市场利率下降，3个月欧洲美元期货价格一般会上涨。
（二）国债期货的报价
1.大部分国家国债期货的报价通常采用价格报价法，按照百元面值国债的净价报价（不含持有期利息），价格采用小数点后十进位制。中金所的国债期货是以此种方式报价，比如“97.335”的报价意味着面值为100元的国债价格为97.335元，为不含持有期利息的交易价格。
2.美国中长期国债期货也是采用价格报价法，但其价格小数点后价格进位方式比较特殊。
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