市场风险报告应当包括如下全部或部分内容:
  ①按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸;
  ②按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平;
  ③对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析;
  ④盈亏情况;
  ⑤市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况;
  ⑥市场风险管理政策和程序的遵守情况;
  ⑦市场风险限额的遵守情况,包括对超限额情况的处理;
  ⑧事后检验和压力测试情况;
  ⑨内部和外部审计情况
  ⑩市场风险经济资本分配情况
  对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议;
  市场风险管理的其他情况。
  从国外的市场风险管理实践看,市场风险报告具有多种形式和作用。
  ①投资组合报告
  ②风险分解“热点”报告
  ③a1投资组合组织报告
  ④a1风险规避策略报告
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