一、单选题
　　1、 商业银行的核心竞争力是（    ）。
　　A、吸存放贷
　　B、支付中介
　　C、货币创造
　　D、风险管理
　　标准答案： D
　　2、 风险是指（    ）。
　　A、损失的大小
　　B、损失的分布
　　C、未来结果的不确定性
　　D、收益的分布　　标准答案： C
　　3、 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（    ）的基本规律。
　　A、高风险低收益、低风险高收益
　　B、高风险高收益、低风险低收益
　　C、高风险高收益
　　D、低风险低收益
　　标准答案： B
　　4、 风险分散化的理论基础是（    ）。
　　A、投资组合理论
　　B、期权定价理论
　　C、利率平价理论
　　D、无风险套利理论
　　标准答案： A
　　5、 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（    ）。
　　A、特殊性、非盈利性和可转化性
　　B、普遍性、非盈利性和可转化性
　　C、特殊性、盈利性和不可转化性
　　D、普遍性、盈利性和不可转化性
　　标准答案： B
　　6、 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（    ）的风险管理策略。
　　A、风险对冲
　　B、风险分散
　　C、风险转移
　　D、风险补偿　　标准答案： B
　　7、 商业银行经济资本配置的作用主要体现在（    ）两个方面。
　　A、资本金管理和负债管理
　　B、资产管理和负债管理
　　C、风险管理和绩效考核
　　D、流动性管理和绩效考核　　标准答案： C
　　8、 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为（    ）。
　　A、0、1
　　B、0、2
　　C、0、3
　　D、0、4　　标准答案： D
　　9、 风险管理文化的精神核心和最重要和*6层次的因素是（    ）。
　　A、风险管理知识
　　B、风险管理制度
　　C、风险管理理念
　　D、风险管理技能
　　标准答案： C
　　10、 风险识别方法中常用的情景分析法是指（    ）。
　　A、将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类
　　B、通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
　　C、通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择a1的风险管理方案
　　D、风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险　　标准答案： C
　　11、 风险因素与风险管理复杂程度的关系是（    ）。
　　A、风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
　　B、风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
　　C、风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
　　D、风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素　　标准答案： B
　　12、 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（    ）
　　A、CrEDitMEtriCs
　　B、KMV模型
　　C、VAR模型
　　D、高级计量法
　　标准答案： C
　　13、 CrEDitMEtriCs模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（    ）表示。
　　A、信用等级
　　B、资产规模
　　C、盈利水平
　　D、还款意愿　　标准答案： A
　　14、 压力测试是为了衡量（    ）。
　　A、正常风险
　　B、小概率事件的风险
　　C、风险价值
　　D、以上都不是　　标准答案： B
　　15、 外部评级主要依靠（    ）。
　　A、专家定性分析
　　B、定量分析
　　C、定性分析和定量分析结合
　　D、以上都不对　　标准答案： A　　16、 预期损失率的计算公式是（    ）。
　　A、预期损失率=预期损失/资产风险敞口
　　B、预期损失率=预期损失/贷款资产总额
　　C、预期损失率=预期损失/风险资产总额
　　D、预期损失率=预期损失/资产总额　　标准答案： A
　　17、 中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括（    ）。
　　A、不良贷款清收转化情况
　　B、新发放贷款质量情况
　　C、新发生不良贷款的内外部原因及典型案例
　　D、以上都是　　标准答案： D
　　18、 信用风险经济资本是指（    ）。
　　A、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
　　B、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
　　C、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金
　　D、以上都不对
　　标准答案： A
　　19、 贷款组合的信用风险包括（    ）。
　　A、系统性风险
　　B、非系统性风险
　　C、既可能有系统性风险，又可能有非系统风险
　　D、以上的都不对
　　标准答案： C
　　20、　已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（    ）。
　　A、15亿
　　B、12亿
　　C、20亿
　　D、30亿
　　标准答案： B　　二、多项选择题
　　1、 集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有（    ）。
　　A、内部关联交易频繁
　　B、连环担保十分普遍
　　C、真实财务状况难以掌握
　　D、系统风险性低
　　E、风险识别难度大，贷后监督难度较小　　标准答案： ABC
　　2、 根据大多数国家的标准，现金流量表分为（    ）。
　　A、经营活动的现金流量表
　　B、销售活动的现金流量表
　　C、投资活动的现金流量表
　　D、资金活动的现金流量表
　　E、融资活动的现金流量表
　　标准答案：ACE
　　3、 商业银行信用风险计量经历了（    ）三个主要发展阶段。
　　A、专家判断法
　　B、信用评分模型
　　C、专家调查列举法
　　D、违约概率模型分析
　　E、情景分析法
　　标准答案：ABD
　　4、 下列关于客户信用评级的说法正确的是（    ）。
　　A、客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节
　　B、客户评级的评价主体是商业银行
　　C、客户评级的评价目标是客户违约风险
　　D、客户评价结果是信用等级和违约概率
　　E、客户信用评级反映客户违约风险的大小
　　标准答案：BCDE
　　5、 违约概率预测准确性的验证常用的方法包括（    ）。
　　A、二项分布检验
　　B、卡方分布检验
　　C、正态分布检验
　　D、均匀分布检验
　　E、检验给定年份某一等级PD预测准确性
　　标准答案： ABCE
　　6、 在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括（    ）。
　　A、绿色预警法
　　B、红色预警法
　　C、蓝色预警法
　　D、黑色预警法
　　E、紫色预警法　　标准答案：  BCD
　　7、 Credit Portfo1io View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于（    ）。
　　A、宏观变量的历史数据
　　B、宏观变量的前景预测
　　C、对整个经济体系产生影响的冲击或改革
　　D、仅影响单个宏观变量的冲击或改革
　　E、单个借款人的信用评级　　标准答案：ACD
　　8、 信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有（    ）。
　　A、6C法
　　B、客户信用评级方法
　　C、贷款分类方法
　　D、信用评分方法
　　E、组合管理方法　　标准答案：ABCD
　　9、 商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有（    ）。
　　A、统一识别标准，实施集团总量控制
　　B、掌握充分信息，避免过度授信
　　C、主办银行牵头，建立集团客户小组
　　D、尽量少用抵押，争取多用保证
　　E、与集团客户签订授信协议，客户无需报告其有关关联交易　　标准答案：ABC
　　10、信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，下列属于信用衍生品的是（    ）。
　　A、信用违约互换
　　B、总收益互换
　　C、成本收益互换
　　D、信用价差衍生产品
　　E、信用联动票据　　标准答案：ABDE　　三、判断题
　　1、 对单一法人客户的财务报表分析主要是对资产负债表和财务比率进行分析的。 （×）
　　2、 流动比率的高低与企业偿债能力成反方向变动关系。 （×）
　　3、 保证这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。 （×）
　　4、 Credit Monitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。 （×）
　　5、 同一客户不同贷款的客户评级不一致，因为每笔交易的性质存在差异。 （×）
　　6、 债项评级可以反映债项本身的交易风险，不能同时反映客户信用风险和债项交易风险。 （×）
　　7、 商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析兰个主要发展阶段。 （√）
　　8、 中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理，即：正常、关注、逾期、坏账和呆账。 （×）
　　9、 组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。 （√）
　　10、个人住房贷款“假按揭”是指事业单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。 （×）
　　11、集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于纵向一体化集团的关联交易。（×）
　　12、一个债务人只能拥有一个债项评级。 （×）
　　13、Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 （√）
　　14、信用风险具有明显的非系统性特征。（×）
　　15、良好的风险报告路径应采取横向报送与纵向传送相结合的矩阵式。（×）
　　16、贷款定价是由市场、银行和监管机构这三个方面形成均衡定价的主要力量。 （√）
　　17、信用价差衍生产品的投资方式只能是线性的。（×）
　　18、在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指本年度的银行资本。（×）
　　19、某组合风险越大，其资本转换因子就越小。（×）
　　20、秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，但既不能刻画两个变量之间的相关程度，而且也无法通过各变量的边缘分布刻画两个变量的联合分布。 （×）
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