1.缺口分析——衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法，具体而言，将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段，然后将资产和负债的差额加上表外头寸，得到缺口，再乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入的影响
　　2.久期分析——衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，具体而言，就是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能对银行经济价值的影响
　　一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响　
　　缺点，仍然不能反映基准风险、对于利率的大幅度变动，由于头寸价格的变化与利率的变化无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确
　　3.外汇敞口分析——衡量汇率变动对银行当期收益的影响
　　4.风险价值(vaR)方法——可能对某项资金头寸、资产组合和机构造成的潜在的*5损失
　　风险价值模型技术：方差——协方法、历史模拟法、蒙特卡洛法
　　5.敏感性分析——在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能
　　对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响
　　6.情景分析——同时考虑众多因素对风险的影响，多因素分析法
　　7.压力测试——估算小概率事件等极端不利的情况可能造成的潜在损失
　　8.事后检验——监管当局可以根据事后检验结果，决定是否审定附加因子(plusfac—tor)来提高市场风险的监管资本要求，取值范围在0～1