单项选择题
　　1、对于战略风险管理的理解错误的是（　　）。
　　A．经济资本配置是战略风险的一个重要工具
　　B．董事会和高级管理层负责制定商业银行*6级别的战略规划
　　C．战略风险一经批准不得更改
　　D．在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件
 
　　2、 下列不属于压力测试的假设情况的是（　　）
　　A．6个月LIBOR增加500个基点
　　B．信用价差增加300个基点
　　C．正常经营状况
　　D．主要货币相对于美元升值l5％
 
　　3、某商业银行资产组合的收益为200万元，所对应的税率为20%，资本预期收益率为30%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为30万元，则该资产组合的经济增加值为（　 ）万元。
　　A．155
　　B．173
　　C．151
　　D．39
 
　　4、已知条件同上，该债券的久期为（　　）。
　　A．4年
　　B．4．55年
　　C．5年
　　D．3．8年
 
　　5、 小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是（　　）。
　　A． 25%
　　B． 20%
　　C． 21%
　　D． 22%
　　多项选择题
　　6、下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提m的具体标准的说法，正确的有（　　）。
　　A．商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法
　　B．商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据
　　C．任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素
　　D．商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内
　　E．除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素
 
　　7、 我国商业银行信用风险监测指标包括（　）。
　　A．不良资产率
　　B．不良贷款拨备覆盖率
　　C．预期损失率
　　D．贷款损失准备充足率
　　E．单一客户授信集中度
 
　　判断题
　　8、 风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。（　　）

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