债项评级
　　
　　1.信贷资产风险分析
　　
　　(1)五级分类
　　
　　(2)银行需要做到如下要求
　　
　　建立健全内部控制体系
　　
　　建立有效的信贷组织管理体制
　　
　　审贷分离
　　
　　完善档案管理制度
　　
　　保障管理层能够及时得到有关贷款的重要信息
　　
　　敦促借款人提供真实准确地财务信息
　　
　　及时根据情况变化调节分类
　　
　　2.违约损失率、预期损失与非预期损失
　　
　　(1)违约损失率(ossRateGivenDefaut，GD)指发生违约时债务面值中不能收回部分所占的比例
　　
　　(2)预期损失和非预期损失，预期损失(E)=违约概率(PD)*违约损失率(GD)*违约敞口风险(EAD)
　　
　　(3)预期与非预期区别
　　
　　预期损失是一个常数，非预期损失是对均值和预期损失的偏离
　　
　　预期损失可用计提准备金的方式补偿，非预期损失要用经济资本金补偿
　　
　　3.内部评级法下的债项评级——核心是GD
　　
　　(1)项目因素
　　
　　(2)公司因素
　　
　　(3)行业因素
　　
　　(4)宏观经济周期因素
　　
　　(5)优先清偿率(seniority)宏观经济因素、行业因素、企业资本结构因素
　　
　　4.巴塞尔协议对违约损失率估计上的一些规定
　　
　　对于抵押品未认定的优先级公司债，违约损失率50%，抵押品未获认定的次级公司债，GD75%,全额抵押，则在原违约敞口的违约风险损失率基础上乘以0.15
　　
　　个人客户风险识别
　　
　　1.个人客户的识别与分类
　　
　　(1)个人客户的识别

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