一、单项选择题
1.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。
A.2% B.4% C.6% D.8%
2.商业银行可以采取的风险计量方法不包括( )。
A.因果关系分析 B.VaR
C.敏感性分析 D.情景分析
3.战略风险的类型不包括( )。
A.产业风险 B.技术风险 C.竞争对手风险 D.信用风险
4. 《金融违法行为处罚办法》属于( )
A.法律
B.行政法规
C.金融规章制度
D.商业银行监管相关指引
5.20世纪60年代， ( )是华尔街的*9次数学革命的金融理论。
A.马科维茨提出的现代资产组合理论
B.夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型
C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
D.罗斯提出套利定价理论
6.银行风险管理的流程是( )
A.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
D.风险控制→风险识别→风险计量→风险临测
7.略
8.风险管理的核心在于( )。
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.进择a1风险管理技术组合
9.对实施测试阶段的表述，下面选顼中不正确的是( )。
A.符合性测试分为两种形式：业务测试和功能测试
B.被评价机构内部控制体系有重大缺失或许多规定在实际工作中无法执行时，应对其内部控制进行符合性测试
C.实施测试侧重于评价内部控制体系的运行与绩效，具体可以采取符合性测试和实质性测试
D.功能测试，即对某项控制的特定环节，选择若干时期的同类业务进行检查，确认该环节的控制措施是否一贯或持续发挥作用
10.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。
A.减少在不熟悉市场的交易
B.强化交易员限额交易制度
C.购买未授权交易保险
D.为操作风险分配资本金
11.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。
A.0.010
B.0.012
C.0.018
D.0. 030
12.关于现金债务抵押债券的特定目的公司(SPV)，下列说法正确的是( )。
A.在合成债务抵押债券(Synthetic CDOs)中，SPV是投资于不同投资档支付的实际证券
B.在现金债务抵押债券(CashCDO)中，SPV是投资于不同投资档(payment to the tranches)支付的实际证券
C.在合成债务抵押债券(Synthetic CDOs)中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于无风险债券
D.在现金债务抵押债券(Cash CDOs)中，SPV不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于违约互换和无风险债券
13.下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。
A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利时头寸
B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
C.交易账户中的项目可以按模型定价(Mark-to-Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值
D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改
14.企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指( )。
A.风险价值
B.缺口
C.敏感性资产
D.敞口
15.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。
A.置信水平采用95%的单尾置信区间
B.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D.至少每6个月更新一次数据
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