小编导读:为帮助广大考生复习备考2015年银行业初级资格考试,小编特整理了2015年银行业初级资格考试风险管理章节讲义希望对大家的复习备考有所帮助
  1.5风险管理的数理基础
  1.5.1收益的的计量
  1.绝对收益是对投资成果的直接衡量,反映投资行为得到的增值部分的绝对量。期末-起初
  2.百分比收益率=P1+D-P0/P0*100%
  其中P0为期初的投资额,P1为期末的资产价值,D为资产持有期间的现金收益
  1.5.2常用的概率统计知识
  1.预期收益率=p1r1+p2r2+…+pnrn
  2.方差和标准差:方差的平方根为标准差,资产收益率的标准差越大,波动性越大。
  3.正态分布:如果影响某一数量指标的随机因素非常多,每个因为所起的作用相对有限,各个因素之间又近乎独立,则这个指标可以近似看做服从正态分布。

  高顿网校温馨提醒

  2015年下半年银行从业资格考试在10月30日、31日举行,请考生们做好备考准备。为了方便考生们复习,考生们可以多做银行从业资格试题库,发现自己在学习中的薄弱环节并且可以训练自己的答题技巧。

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