小编导读：2015下半年银行从业考试正在积极的备考当中，高顿网校小编为大家整理了章节知识点，同时提醒大家复习时要重视教材同时也不要忽略模拟测试，两者同时进行，会有意想不到的效果哦。小编祝大家2015梦想成真！我们一起加油！
　　客户评级[掌握]:
　　(一)概念：商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
　　单选题
　　商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其主体是()。
　　A.商业银行
　　B.专家
　　C.债务人
　　D.客户
　　『正确答案』A
　　1.违约
　　多选题
　　按照《商业银行资本管理办法(试行)》，下面各情况会被认为可能无法全额偿还债务的有()。
　　A.在发生信贷关系后，由于财务质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了贷款损失准备金
　　B.债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天
　　C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失
　　D.银行停止对贷款计息
　　『正确答案』ACD
　　『答案解析』“可能无法全额偿还对商业银行的债务”七种情况中，A属于第二种情况，C属于第三种情况，D属于*9种情况，B属于“违约”。
　　如果某债务人被认定为违约，银行应对债务人所有关联债务人的评级进行检查，评估其偿还债务的能力。
　　是否对关联债务人实行交叉违约认定，取决于关联债务人在经济上的相互依赖和一体化程度。
　　2.违约概率
　　(1)借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。
　　单选题
　　()是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。
　　A.不良率
　　B.违约概率
　　C.违约频率
　　D.不良债项余额在所有债项余额的占比
　　『正确答案』B
　　(2)违约概率估计
　　单选题
　　以下说法中不正确的是()。
　　A.违约频率即通常所称的违约率
　　B.违约概率和违约频率不是同一个概念
　　C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的
　　D.违约频率不能作为内部评级的直接依据
　　『正确答案』C
　　(二)客户信用评级的发展(三阶段)
　　1.专家判断法(传统)
　　2.信用评分模型(传统)
　　3.违约概率模型(现代)
　　1)能直接估计客户的违约概率;
　　2)需要建立一致、明确的违约定义;
　　3)积累五年数据
　　单选题
　　以下各模型不属于信用评分模型的是()。
　　A.线性概率模型
　　B.Probit模型
　　C.Logit模型
　　D.死亡率模型
　　『正确答案』D
　　『答案解析』目前，应用最广泛的信用评分模型有：线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。
　　(三)违约概率模型
　　1.RiskCalc模型
　　2.KMV的CreditMonitor模型
　　3.KPMG风险中性定价模型
　　单选题
　　CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。
　　A.保险学的精算理论
　　B.期权定价理论
　　C.经济计量学理论
　　D.资产组合理论
　　『正确答案』B
　　『答案解析』KMV的creditMonitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系。企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。

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