小编导读:银行从业资格考试每年举行两次,距离下半年的考试还有两个月的复习备考时间,看了那么多的知识点,只有把其运用到考试答题当中才能算是真正掌握了知识,所以和小编一起来练习吧!
单选题
下列关于久期分析的说法,错误的是()。
A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的*10方法
B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果就不再准确
【正确答案】A
【答案解析】久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中一种方法,所以A选项错误;久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险,以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险,所以B、C项正确;对于利率的大幅变动,由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,因此,久期分析的结果就不再准确,所以A选项符合题意。
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