风险监测
  1.风险诱因/环节
  2.关键风险指标
  关键风险指标的选择应遵循以下四个原则:
  ①相关性
  ②可测量性
  ③风险敏感性
  ④实用性
  确定关键风险指标的三个步骤为:
  *9步,了解业务和流程;
  第二步,确定并理解主要风险领域;
  第三步,定义风险指标并按其重要程度进行排序,确定主要的风险指标。
  根据操作风险的识别特征,操作风险关键指标包括包括人员风险指标、流程风险指标、系统风险指标和外部风险指标。
  ①人员在当前部门的从业年限
  ②员工人均培训费用
  ③客户投诉占比
  ④失败交易数量占比
  ⑤柜台平均工作量
  ⑥交易结果和财务核算结果间的差异
  ⑦前后台交易不匹配占比
  ⑧系统故障时间
  ⑨系统数量
  ⑩反洗钱警报占比
  3.因果分析模型
  因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计,并形成相互关联的多元分布。
  为量化操作风险,邓肯·威尔逊开发出了“因果关系模型”方法,运用VaR技术对操作风险进行计量。

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