银行从业考试《风险管理》考点解析:内部评级法
  内部评级法分为初级法和高级法两种。
  在内部评级法下,商业银行的风险加权资产(RWA)RWA=RW×EAD
  其中,RW为风险权重(RiskWeight),反映该风险资产的信用风险水平;EAD为该项资产的违约风险暴露。
  风险加权资产的8%就是《巴塞尔新资本协议》规定的银行对风险资产所应持有的资本金,即该项资产的监管资本要求。
  内部评级法的预期损失计算:
  预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)

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