2015银行从业考试《风险管理》重点：流动性风险管理方法
　　·本币流动性风险管理：
　　(1)设立相应的比率/指标。
　　(2)计算总的流动性需求，包括负债流动性需求，商业银行总的流动性需求。
　　①商业银行的负债流动性需求。商业银行可将特定时段内的存款分为三类：
　　*9类，敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取，如证券业存款。对这部分负债，商业银行应保持较强的流动性储备，可持有其总额的80%。
　　第二类，脆弱资金，部分为短期内提取的存款，如政府税款、电力等费用收入。商业银行可以流动资产的形式持有其30%左右。
　　第三类，核心存款，除极少部分外，几乎不会在一年内提取。商业银行可将其15%投入流动资产。
　　根据上述分类及参数标准，可获得商业银行的负债流动性需求：
　　商业银行的负债流动性需求=0.8×(敏感负债-法定储备)+0.3×(脆弱资金-法定储备)+0.15×(核心存款-法定储备)
　　②商业银行总的流动性需求。由于贷款发放之后，客户可能立即提取，因此商业银行必须持有充足的资金(通常为100%现金)。由此可得商业银行总的流动性需求：
　　商业银行总的流动性需求=0.8×(敏感负债-法定储备)+0.3×(脆弱资金-法定储备)+0.15×(核心存款-法定储备)+1.0×新增贷款
　　根据已划定的资金期限，计算现金流量头寸剩余或不足，结合不同情景可能发生的概率，获得不同时段内商业银行的流动性缺口：
　　特定时段内的流动性缺口=*4情景的概率×*4状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
　　·外币的流动性风险管理
　　高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构，可以将流动性管理权限集中在总部或下放至在货币发行国的分行，但都应赋予总部最终的监督和控制全球流动性的权力。其次是制定各币种的流动性管理策略。商业银行应当制定外汇融资能力受损时的流动性应急计划，通常采用两种方式：
　　(1)使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币，或使用该外汇的备用资源。
　　(2)管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排。
　　·制定流动性应急计划：危机处理方案;弥补现金流量不足的工作程序。
　　·要点：提高流动性管理的预见性;建立多层次的流动性屏障;通过金融市场控制风险。
　　巴塞尔委员会关于银行流动性管理的稳健原则
　　1.建立流动性管理架构
　　2.计量和监测净融资需求的能力
　　3.管理市场进入的能力
　　4.应急计划
　　5.对外汇的流动性管理
　　6.流动性风险管理的内部控制
　　7.信息披露
　　8.监管机构的作用

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