风险监测主要指标
　　风险监测指标体系通常包括潜在指标和显现指标两大类，前者主要用于对潜在因素或征兆信息的定量分析，后者则用于显现因素或现状信息的定量化。
　　在信用风险管理领域，重要的风险监测指标有：
　　1.不良资产/贷款率
　　不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%
　　例题：单选。如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率为()。
　　A.10%B.15%C.18%D.20%
　　答案：D
　　解释：(10+7+3)/(50+30+10+7+3)×100%=20%
　　2.预期损失率
　　预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%
　　预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。
　　预期损失=PD×LGD×EAD，其中，PD为借款人的违约概率，LGD为违约损失率，EAD为违约风险暴露。
　　例题：单选。某商业银行资产总额为500亿元，风险加权资产总额为400亿元，资产风险猖口味200亿元，预期损失为1亿元，则该商业银行的预期损失类为()。
　　A.0.03%B.0.5%C.1.08%D.1.33%
　　答案：B
　　解释：预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%=1/200×100%=0.5%
　　3.单一(集团)客户授信集中度
　　单一(集团)客户贷款集中度=*5一家(集团)×100%
　　客户贷款总额/资本净额×100%
　　*5一家(集团)客户贷款总额是指报告期末各项贷款余额*6的一家(集团)客户的各项贷款的总额。
　　4.贷款风险迁徙率
　　风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。
　　(1)正常贷款迁徙率
　　正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
　　期初正常类贷款：正常类贷款的总数/额——12万
　　期初正常类贷款余额：贷款余额——12-1=11万
　　期初正常类贷款(关注类贷款)中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款(关注类贷款)中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。
　　期初正常类贷款(关注类贷款)期间减少金额，是指期初正常类贷款(关注类贷款)中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。
　　(2)正常类贷款迁徙率
　　注意与正常的区别，上者涵盖内容更广
　　正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100%
　　期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。
　　注意：不包含自身的类别，即正常类
　　(3)关注类贷款迁徙率
　　关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
　　期初关注类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。
　　(4)次级类贷款迁徙率
　　次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%
　　期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为可疑类、损失类的贷款余额之和。
　　(5)可疑类贷款迁徙率
　　可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额-期初可疑贷款期间减少金额)×100%
　　期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额。
　　总结：各类级别的贷款迁徙率中，向下迁徙金额与贷款分类相关，均包含自身以下的各类级别贷款之和，但不包括本身。
　　例题：计算。书上P99。
　　例题：单选。某银行2009年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2009年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了1000亿元，则关注类贷款迁徙率为()。
　　A.15.3%B.18.5%C.20%D.21.8%
　　答案：C
　　解释：根据关注类贷款迁徙率的公式有：600/(4000-1000)×100%=20%
　　前面知识点回顾(*9章)：
　　知识点1：金融风险可能造成的损失有哪几类?预期、非预期、灾难性
　　知识点2：这几类损失商业银行通常采用什么方式来应对?
　　预期损失：提取损失准备金和冲减利润;
　　非预期损失：资本金
　　灾难性损失：购买保险/限制高风险业务
　　5.不良贷款拨备覆盖率
　　不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)
　　例题：单选。假定某银行2009年会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为()。
　　A.15%B.20%C.35%D.50%
　　答案：B
　　解释：(8+1+1)/(200-150)=20%
　　6.贷款损失准备充足率贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%

　　高顿网校温馨提醒

　　2015年银行从业资格考试备考阶段正在火热进行，请考生们做好应考准备。为了方便考生们复习，建议考生去高顿网校银行从业资格考试网课频道免费试听，配合练习银行从业资格试题库，发现自己在学习中的薄弱环节并且可以训练自己的答题技巧。

　　银行从业资格考试精彩推荐：

　　2015年银行从业资格考试高分秘籍

　　2015银行从业资格考试考点专项训练

　　2015年银行从业资格考试常见问题汇总

　　2015年银行从业资格考试招生专题

　　2015年银行从业资格考试新手指南

展开全文