项 目
内 容
市场风险的内涵
市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。
利率风险是最主要的市场风险之一。由于商业银行的资产主要是金融资产,利率波动会直接导致其资产价值的变化,从而影响银行的安全性、流动性和效益性。
市场风险的特征
市场风险具有数据充分和易于计量的特点,适于采用量化技术加以控制。市场风险具有明显的系统性风险特征,难以通过分散化投资完全消除。
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