一、内部评级法
内部评级法分为初级法和高级法两种。
在内部评级法下，商业银行的风险加权资产(RWA)RWA=RW×EAD
其中，RW为风险权重(Risk Weight)，反映该风险资产的信用风险水平;EAD为该项资产的违约风险暴露。
风险加权资产的8%就是《巴塞尔新资本协议》规定的银行对风险资产所应持有的资本金，即该项资产的监管资本要求。
内部评级法的预期损失计算：
预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)
二、内部评级体系的验证
内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性。
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