中级会计师《财务管理》每日一练:风险

  多选题
  假设无风险报酬率为4%,市场组合的预期报酬率为15%,标准差为10%。已知甲股票的标准差为24%,它与市场组合的相关系数为0.5,则下列结论正确的有()。
  A、甲股票的β系数为1.2
  B、甲股票的β系数为0.8
  C、甲股票的必要收益率为9.6%
  D、甲股票的必要收益率为17.2%
  【正确答案】 AD
  【答案解析】 β系数=(0.5×24%)/10%=1.2;必要收益率=4%+1.2×(15%-4%)=17.2%。(参见教材第50页)
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