单项选择题
已知某种证券收益率的标准差为0.3,当前的市场组合收益率的标准差为0.5,两者之间的相关系数为0.6,则两者之间的协方差是()。
A.0.09
B.0.15
C.0.18
D.1.00
【正确答案】A
【答案解析】某种证券与市场组合的协方差=相关系数×某种证券收益率的标准差×市场组合收益率的标准差=0.6×0.3×0.5=0.09。本题考核财务管理的基础知识中单项资产的系统风险系数。协方差是指某种资产收益率与市场组合收益率之间的协方差。它等于该资产收益率的标准差、市场组合收益率的标准差以及两者相关系数的乘积。
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