完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
【正确答案】A
【答案解析】组合的方差=0.32×0.062+0.72×0.082+2×0.06×0.08×0.3×0.7×（-1）=0.000324+0.003136-0.002016=0.00346-0.002016=0.001444
组合的标准差=0.001444开方=3.8%
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