刘同学
股票价值指数平均收益率12% 则该证券资产组合的风险收益率是？
某证券资产组合由甲乙丙三只股票构成 β系数分别为0.6，1.0，和1.5，每股市价分别为8元，4元和20元，股票数量分别为400股，200股和200股。假设当前短期国债收益率为4%，股票价值指数平均收益率12% 则该证券资产组合的风险收益率是？ Beta,Coefficient,β,β值,贝塔,贝塔系数
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来自 刘同学 的提问
2021-09-28 23:06:39 阅读488
刘同学：
认真的李同学，你好
组合的β
=0.6*8*400/（8*400+4*200+20*200）+1*4*200/（8*400+4*200+20*200）+1.5*20*200/（8*400+4*200+20*200）=1.09
证券组合的风险收益率=0.04+0.08*1.09=12.72%
加油，再接再厉，早日通过CPA
展开刘同学：
老师好，组合的β是有什么公式吗？
展开刘同学：
认真的李同学，你好
组合β值=各单个资产β值的加权平均数，其中比重是各资产占资产总和的比重。
加油，再接再厉，早日通过CPA
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其他回答
心同学
某投资组合的风险收益率是10%，市场组合的平均收益率是12%，国债收益率是7%。下 列说法正确的是
A该证券投资组合 的风险收益率是17%
B该证券投资组合的风险收益率是19%
C该证券投资组合的β系数是2
D该证券投资组合的β系数是2.5
房老师
同学，你好，这个题选C，β=10%/（12%-7%）=2
心同学
老师，这个是多选题
房老师
还有那个选择嘛
心同学
老师 还有一个选择可以提醒一下嘛
房老师
同学，该组合的风险收益率=10%%2B7%=17%
郭同学
某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为多少？
老师，这个市场组合的平均收益率是不是必要报酬率
吴老师
计算过程如下
β=10%/（12%-8%）=2.5
一般我们假定市场有效，市场组合的平均收益率是必要报酬率
郭同学
R=无风险收益率＋风险收益率，根据资本资产定价模型公式得出:12%=8%+β（12%-8%），我是不是哪里理解错了老师
吴老师
10%是风险收益率，不是总的收益率，不包括无风险收益率
亚同学
某证券组合2011年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为6%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为()。
史老师
正确答案为：b选项
答案解析：特雷诺指数的计算公式为：tp=(rp-rf)/βp。代入本题数据，得特雷诺指数=(18%-6%)÷1.5=0.08。
答案解析：特雷诺指数的计算公式为：tp=(rp-rf)/βp。代入本题数据，得特雷诺指数=(18%-6%)÷1.5=0.08。
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