水同学
那两种证券组成的投资组合风险低于两者的加权平均风险，对不对？
你好老师，两种证券期望报酬率的相关系数r=0，表示两种证券报酬率独立变动，那两种证券组成的投资组合风险低于两者的加权平均风险，对不对？
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来自 水同学 的提问
2021-12-19 10:00:20 阅读1000
水晶馒头同学，你好，关于那两种证券组成的投资组合风险低于两者的加权平均风险，对不对？ 我的回答如下
亲爱的同学，两种证券组成的投资组合风险低于两者的加权平均风险。——严谨一点，是小于等于。
希望老师的解答可以帮助到你~每天坚持学习，保持进步哦～～继续加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ祝早日顺利通过考试！！！
以上是关于投资,投资组合相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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其他回答
C同学
证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。( )
袁老师
正确答案 b错
答案解析 只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。
答案解析 只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。
鱼同学
投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数！这句话为什么不对
王老师
投资组合可以分散风险，所以不是加权平均数。
鱼同学
那投资组合收益是加权平均数？为什么
王老师
收益有正有负，所以是可以直接加权平均的
T同学
计算资产组合的风险是将组合中各个证券风险简单加总或加权平均。( )
张老师
【答案】错
【答案解析】资产组合的风险并非组合中各个证券风险的简单加总或加权平均，而是取决于它们之间相互关联的程度。因此，在组成组合时，不仅取决于构成组合的各个证券的风险大小，还要分析个别证券之间预期收益的相关关系。
【答案解析】资产组合的风险并非组合中各个证券风险的简单加总或加权平均，而是取决于它们之间相互关联的程度。因此，在组成组合时，不仅取决于构成组合的各个证券的风险大小，还要分析个别证券之间预期收益的相关关系。
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