木同学：
勤奋的同学你好：
两种证券标准差=（比重1的平方×自己与自己的相关系数×标准差1的平方+比重2的平方×自己与自己的相关系数×标准差2的平方+2×比重1×比重2×标准差1×标准差2×相关系数）开平方。当相关系数为1时，两种证券标准差=（比重1的平方×标准差1的平方+比重2的平方×标准差2的平方+2*比重1×标准差1*比重2×标准差2）开方=[（比重1×标准差1+比重2×标准差2）平方]开方=比重1×标准差1+比重2×标准差2可见，相关系数为1时，组合标准差等于各标准差的加权平均数，因此，是不可以分散风险的同样，可以推导出，当相关系数为-1时，两种证券标准差=（比重1×标准差1-比重2×标准差2）平方再开方=|比重1×标准差1-比重2×标准差2|，此时数值最小，即能够最大程度地降低风险。
继续加油噢~
展开木同学：
对呀，我就是认为相关系数=1，是不可以分散风险的。所以C选项说风险分散化效应较弱 不应该不选吗？
展开木同学：
勤奋的同学你好：
如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差的，也就是较弱，所以C选项的说法也是正确的呢。
继续加油噢~
展开木同学：
那就是说，相关系数=1，不具有风险分散化效应或说风险分散化效应较弱，都是对的，对吗？
展开木同学：
是的，理解正确。
继续加油噢~
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