系统风险可以用β系数来衡量，β系数表示该资产的系统风险相当于市场组合系统风险的倍数。证券资产组合的系统风险系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的比重。

当β=1时，表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同方向、相同比例的变化，其系统风险与市场组合的风险情况一致;如果β>1，说明该单项资产的系统风险大于整个市场组合的风险;如果β<1，说明该单项资产的系统风险小于整个市场组合的风险。

绝大多数资产的β系数是大于零的，也就是说，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向是一致的，只是变化幅度不同而导致β系数的不同;极个别资产的β系数是负数，表明这类资产与市场平均收益率的变化方向相反，当市场平均收益率增加时，这类资产的收益率却在减少。

资料扩展：

系统性风险是指国家因多种外部或内部的不利因素经过长时间积累没有被发现或重视，在某段时间共振导致无法控制使金融系统参与者恐慌性出逃（抛售），造成全市场投资风险加大。系统性风险对市场上所有参与者都有影响，无法通过分散投资来加以消除。

系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险。其中政策和宏观的变化交互影响市场的流动性。

系统性风险可以用贝塔系数来衡量。

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