一、单选题
　　1、史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（    ）。
　　A、法律风险
　　B、政策风险
　　C、操作风险
　　D、策略风险
　　标准答案：C
　　2、业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务，其原因是（    ）。
　　A、全面的信贷业务可以转移系统性风险
　　B、全面的信贷业务可以分散非系统性风险
　　C、全面的信贷业务可以获得规模效应
　　D、全面的信贷业务可以降低成本
　　标准答案：B
　　3、一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时首先消耗的是（    ）。
　　A、此商业银行的资本金
　　B、此商业银行的负债部分
　　C、此商业银行的收入
　　D、此商业银行的现金流
　　标准答案：A
　　4、知一种债券的现价是100元，久期是4.5年，当市场连续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为（    ）。
　　A、87.5
　　B、95.5
　　C、97.75
　　D、102.25
　　标准答案：C
　　5、下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是（    ）。
　　A、首次提出了资本充足率监管的国际标准
　　B、强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束
　　C、提出市场风险的资本要求
　　D、提出合格监管资本的范围
　　标准答案：B
　　6、时投掷两枚相同硬币的基本事件有（    ）种。
　　A、1
　　B、2
　　C、3
　　D、4　　标准答案：C
　　7、家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的是（    ）。
　　A、当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性
　　B、当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险
　　C、评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPM
　　D、银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益
　　标准答案：C
　　8、位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是（    ）。
　　A、1000
　　B、10%
　　C、9.9%
　　D、10
　　标准答案：A
　　9、下对风险的理解不正确的是（    ）。
　　A、是未来结果的变化
　　B、是损失的可能性
　　C、是未来结果对期望的偏离
　　D、是未来将要获得的损失
　　标准答案：D
　　10、尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于（    ）。
　　A、32%
　　B、16%
　　C、8%
　　D、4%
　　标准答案：C
　　11、商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面临评级的降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于（    ）。
　　A、市场风险
　　B、操作风险
　　C、声誉风险
　　D、信用风险
　　标准答案：D
　　12、票的预期收益率为10%，标准差为20%;B股票的预期收益率为5%，标准差为10%。为得到最小的风险，AB的投资比率应为（    ）。
　　A、0.8
　　B、0.6
　　C、0.4
　　D、0.2　　标准答案：C
　　13、下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是（    ）。
　　A、风险分散　　
　　B、风险对冲　　
　　C、风险转移　　
　　D、风险规避　　标准答案：D
　　14、对正态分布的描述正确的是( )。
　　A、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布
　　B、整个正态曲线下的面积为1
　　C、正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布
　　D、正态曲线是递增的
　　标准答案：B
　　15、率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是（    ）。
　　A、债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确
　　B、债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用
　　C、国债的价格变动与利率的变动方向正相关
　　D、债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小
　　标准答案：B
　　16、商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是：（    ）。
　　A、这属于结算风险的一种　　
　　B、这是操作风险的表现
　　C、这会造成交易成本上升　　
　　D、可能引发信用风险
　　标准答案：B
　　17、投资普遍以( )作为分析计量指标的主流分析框架。
　　A、收益率方差　　
　　B、绝对收益　　
　　C、绝对离差　　
　　D、对数收益率
　　标准答案：A
　　18、属于20世纪60年代华尔街的*9次数学革命的金融理论的有（    ）。
　　A、夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型
　　B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
　　C、缺口分析与久期分析法的提出
　　D、罗斯提出套利定价理论
　　标准答案：A
　　19、尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（    ）。
　　A、按风险事故　　
　　B、按损失结果
　　C、按风险发生的范围　　
　　D、按诱发风险的原因
　　标准答案：D
　　20、银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是（    ）。
　　A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲
　　B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移
　　C、利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散
　　D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应
　　标准答案：C　　二、多选题
　　1、商业银行的经营原则有（    ）。
　　A、安全性
　　B、约束性
　　C、流动性
　　D、效益性
　　E、规模性
　　标准答案：ACD
　　2、某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有（    ）。
　　A、积极开展国际业务来分散面临的风险
　　B、通过相应的衍生品市场来进行风险对冲
　　C、通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲
　　D、 更多发放有担保的贷款为银行保险
　　E、提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿
　　标准答案：ABCDE
　　3、 商业银行的核心资本包括（    ）。
　　A、权益资本
　　B、混合性债务工具
　　C、公开储备
　　D、未公开储备
　　E、重估储备　　标准答案：AC
　　4 、商业银行因承担下列风险，获得风险补偿而营利的是（    ）。
　　A、违约风险
　　B、操作风险
　　C、市场风险
　　D、流动性风险
　　E、结算风险
　　标准答案：ACDE
　　5 、以下对风险管理与商业银行的关系的理解正确的有（    ）。
　　A、风险管理是商业银行的基本职能
　　B、风险管理是商业银行实施经营战略的手段
　　C、风险管理为商业银行风险定价提供依据
　　D、健全的风险管理体系为商业银行创造附加价值
　　E、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
　　标准答案：ABCDE
　　6 、经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其的理解正确的是（    ）。
　　A、经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金
　　B、经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比
　　C、商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量
　　D、经济资本是会计资本与监管资本的媒介
　　E、监管资本有向经济资本分离的趋势
　　标准答案：ACD
　　7 、在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险资产风险加权的计算方法有三种，分别是（    ）。
　　A、基本指标法
　　B、内部模型法
　　C、标准法
　　D、内部评级初级法
　　E、内部评级高级法　　标准答案：CDE
　　8 商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是（    ）。
　　A、风险分散
　　B、风险对冲
　　C、风险转移
　　D、风险规避
　　E、风险补偿
　　标准答案：BCDE
　　9、《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是（    ）。
　　A、最低资本要求
　　B、信用风险控制
　　C、监管部门的监督检查
　　D、市场纪律约束
　　E、金融创新
　　标准答案：ACD
　　10、 目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（    ）。
　　A、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
　　B、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
　　C、RAROC=(收益-预期损失)/经济资本
　　D、使银行不再注重盈利性
　　E、放弃了股东价值*5化的目标
　　标准答案：ABC
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