1.实务中用来衡量资产的风险的最常用的统计指标是(　　)。
　　A.期望收益率
　　B.收益率的方差
　　C.价格
　　D.漂移率
　　2.用来描述某组数据对中心的偏离程度的统计指标是(　　)。
　　A.协方差
　　B.相关系数
　　C.方差
　　D.均值
　　3.假设未来经济有四种可能状态：繁荣、正常、衰退、萧条，对应地发生的概率是0.2,0.4,0.3,0.1，某理财产品在四种状态下的收益率分别是9%，12%，10%，5%，则该理财产品收益率的标准差是(　　)。A.2.07%
　　B.2.65%
　　C.3.10%
　　D.3.13%
　　4.下列统计指标不能用来衡量证券投资的风险的是(　　)。
　　A.期望收益率
　　B.收益率的方差
　　C.收益率的标准差
　　D.收益率的离散系数
　　5.投资组合决策的基本原则是(　　)。
　　A.收益率*5化
　　B.风险最小化
　　C.期望收益*5化
　　D.给定期望收益条件下最小化投资风险
　　6.为了测度不同金融产品的收益的相关程度，应该使用(　　)。
　　A.方差
　　B.协方差
　　C.标准差
　　D.离散系数
　　7.假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%;对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。则理财产品X和Y的收益率协方差是(　　)。
　　A.4.256%
　　B.3.7%
　　C.0.8266%
　　D.0.9488%
　　注：先计算各自的期望收益率，分别得到24.5%和23.25%。计算协方差=(14%-24.5%)(9-23.25%)/4+(20%-24.5%)(16-23.25%)/4+(35%-24.5%)(40-23.25%)/4+(29%-24.5%)(28%-23.25%)/4=0.9488%
　　8.假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%;对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。则理财产品X和Y的收益率相关系数是(　　)。
　　A.0.74
　　B.0.85
　　C.0.9
　　D.0.65
　　注：接上题，计算各自的标准差分别得到0.093274和0.136473。相关系数等于： 协方差/(X的标准差*Y的标准差)=0.9488%/(0.093274×0.136473)=0.74
　　9.任意两组数据的相关系数的取值范围是(　　)。
　　A.-1到0
　　B.0到1
　　C.-1到1
　　D.无法确定
　　10.假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%;对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。价值10000元的资产组合中有资产X价值4000元，资产Y价值6000元。则该资产组合的期望收益率是(　　)。
　　A.22.65%
　　B.23.75%
　　C.24.85%
　　D.25.95%
　　注：先计算各个理财产品的期望收益率，在计算组合的期望收益率。