市场风险的计量方法
　　1.缺口分析
　　缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法，具体而言，将生息资产和付息负债按重
　　新定价的期限划分到不同的时间段。
　　2.久期分析
　　久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，具体而言，就是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能对银行经济价值的影响。
　　3.外汇敞口分析
　　外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响。
　　4.风险价值VaR的基本原理
　　VaR是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率和汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的*5损失。计算VaR值的参数的选择以及三种计算方法(方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法)很重要。