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操作风险资本计量三种计算方法[应用]:
三种计算方法：基本指标法、标准法、高级计量法
一、基本指标法
应以总收入为基础计量操作风险资本要求，总收入=净利息收入+净非利息收入
公式：其中，KBIA——按基本指标法计量的操作风险资本要求;
GI——过去三年中每年正的总收入
n——过去三年中总收入为正的年数
α——15%
二、标准法
将商业银行的所有业务划分成九条业务线：
公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪、其他业务。
计算步骤：
先获得每个业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数β，分别求出对应资本，最后加总得到商业银行总体操作风险资本要求。
总收入：业务经营规模，反映了各产品线的操作风险状况
β：特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系
各业务条线的操作风险资本系数β如下：
(1)零售银行、资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为12%;
(2)商业银行和代理服务业务条线的操作风险资本系数为15%;
(3)公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为18%。
【例17•单选题】在操作风险经济资本计量的方法中，()的原理是，将商业银行的所有业务划分为九条业务线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总九条业务线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.高级计量法
B.基本指标法
C.标准法
D.内部评级法
『正确答案』C
『答案解析』标准法将整个业务分成九条产品线，度量每个业务线的风险，再把风险加总。
三、高级计量法
三种计量模型：损失分步法、内部衡量法、打分卡法。
其中，损失分步法是主流。
1.数据处理
要使用内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制要素四类。
内部损失数据应充分反映本行操作风险的实际情况。
(1)内部损失数据
具备至少5年的。如果初次使用，使用3年期的。
(2)外部损失数据
(3)情景分析数据
主要用于模型中严重度的拟合。
(4)业务经营环境和内部控制要素
主要用于操作风险资本调整和分配。
2.模型建立与计量
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