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  操作风险资本计量三种计算方法[应用]:
  三种计算方法:基本指标法、标准法、高级计量法
  一、基本指标法
  应以总收入为基础计量操作风险资本要求,总收入=净利息收入+净非利息收入
  公式:其中,KBIA——按基本指标法计量的操作风险资本要求;
  GI——过去三年中每年正的总收入
  n——过去三年中总收入为正的年数
  α——15%
  二、标准法
  将商业银行的所有业务划分成九条业务线:
  公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪、其他业务。
  计算步骤:
  先获得每个业务条线的总收入,然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数β,分别求出对应资本,最后加总得到商业银行总体操作风险资本要求。
  总收入:业务经营规模,反映了各产品线的操作风险状况
  β:特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系
  各业务条线的操作风险资本系数β如下:
  (1)零售银行、资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为12%;
  (2)商业银行和代理服务业务条线的操作风险资本系数为15%;
  (3)公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为18%。
  【例17•单选题】在操作风险经济资本计量的方法中,()的原理是,将商业银行的所有业务划分为九条业务线,对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别求出对应的资本,然后加总九条业务线的资本,即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
  A.高级计量法
  B.基本指标法
  C.标准法
  D.内部评级法
  『正确答案』C
  『答案解析』标准法将整个业务分成九条产品线,度量每个业务线的风险,再把风险加总。
  三、高级计量法
  三种计量模型:损失分步法、内部衡量法、打分卡法。
  其中,损失分步法是主流。
  1.数据处理
  要使用内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制要素四类。
  内部损失数据应充分反映本行操作风险的实际情况。
  (1)内部损失数据
  具备至少5年的。如果初次使用,使用3年期的。
  (2)外部损失数据
  (3)情景分析数据
  主要用于模型中严重度的拟合。
  (4)业务经营环境和内部控制要素
  主要用于操作风险资本调整和分配。
  2.模型建立与计量

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