银行从业《风险管理》考前指导：信用风险计量
　　信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。
　　信用风险计量经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型分析三个主要发展阶段，特别是《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级体系的方法(InternalRating-BasedApproach)来计量违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)并据此计算信用风险对应的资本要求，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的深入发展。
　　商业银行的内部评级应基于二维评级体系：一维是客户评级，另一维是债项评级。

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