2016银行从业《风险管理》:期权性风险
期权性工具因具有不对称的支付特征而给期权出售方带来的风险,被称为期权性风险。
国外利率市场化的影响
20世纪60年代,金融自由化运动在世界范围内开展,许多国家相继完成利率市场化进程。英、德等国银行存款成本上升、贷款收益减少,存贷净利息收益锐减,利差由4%左右下降至3%甚至接近2%。美、法等经营规模较小银行,盲目高息揽存,并以中长期形式运用到风险高、投机较浓的房地产和证券行业,资金来源和运用期限错配,造成资产组合风险过分集中,最终导致亏损甚至破产。70年代末80年代初发生的银行倒闭多与银行对利率风险缺乏有效管理有关,银行普遍利用短期负债为固定利率的长期贷款提供资金。
我国利率市场化趋势判断:我国利率市场化趋势要求加强商业银行的利率风险管理
自1978年开始,我国逐步放松对利率的管制
利率市场化改革趋势:“五先五后”的模式分阶段纵深推进——“先外币,后本币;先贷款,后存款;先农村,后城市;贷款先扩大浮动幅度,后放开上限;存款先放开大额存款,后放开一般存款”。
美国:1973年《Q条例》修订,超10美元存款利率放开
■商业银行的经营特点要求加强利率风险管理
商业银行经营结构过于单一,利润来源过于依赖利差收入
■商业银行的利率风险管理水平不高
利率风险管理意识滞后、人才匮乏
利率风险的识别、衡量、评估和规避机制尚未健全
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